基金公司应自动报警风险
“交易型开放式指数基金”简称ETF，是投资者可以像股票一样在交易所买入的一种基金产品。昨天，上海证券交易所正式发布《交易型开放式指数基金管理公司运营风险管理业务指引》。这是上交所推出的又一项服务基金市场的重要举措。指引要求，基金管理公司应当建立具有自动报警功能的风险监控系统，实时监控交易所交易基金运作情况。
指引首次明确要求，基金管理公司应当在每个交易日开市后的前30分钟安排专人值守风险监控系统，实时监控交易所交易基金开市运行是否正常。其他交易时间内应当至少保证相关人员能收到风险监控系统自动发出的报警信息。
风险监控的重点项目包括：基金申购、赎回、买卖状态是否正常，如是否存在基金资产中个别成份股不足，导致投资者无法正常赎回等情况；交易量是否异常放大；买卖价格与基金净值的比值以及基金净值与标的指数点位的比值是否异常放大等。上交所要求，基金管理公司发现异常情形的，应当立即启动应急预案，并同时报告本所。
此外，上交所要求，基金管理公司应当设立交易所交易基金运作团队和风险管理小组，并对相关人员进行岗位培训等。上交所表示，近两年，交易所交易基金产品蓬勃发展且已形成一定市场规模。因此，随着交易所交易基金产品多元化发展，其对基金管理公司的运作管理水平要求也越来越高。